Wie in den vorherigen Spielen arbeitete Dmitry Glukhovsky am Szenario des Exodus. Die stark modifizierte Dampflokomotive der Hauptfiguren ist als Aurora bekannt. Nicht alle Kameraden von Artyom werden die Reise überleben, da 4A Entscheidungen mit Konsequenzen als Teil einer packenden Handlung mit massiver Wiederspielbarkeit verspricht. Da Exodus nach den Ereignissen von Metro Last Light (im Jahr 2035) spielt, ist Artyom immer noch der Protagonist und seine Partnerin Anna (Millers Tochter) spielt als Mitglied von Auroras Crew eine Rolle in der Handlung des Spiels - der beste Scharfschütze der Welt Spartan Order, sie ist Artyoms Beraterin und unterstützt Missionen außerhalb der Aurora. Einige der Ereignisse des dritten Buches sind in der einen oder anderen Form auch in der Kontinuität des Videospiels kanonisch, so dass Artyom und Anna jetzt ein verheiratetes Paar sind. Sie sind aus der Metro geflohen und haben Moskau vollständig verlassen, um ein neues Zuhause zu finden. Die Aurora fährt mit der Transsibirischen Eisenbahn quer durch das Land. Im Spiel können wir weite Teile der russischen Wildnis erkunden, wo die Luft ohne Filter atmungsaktiv ist und der Boden in einigen Gebieten fruchtbar sein kann. Dies bestätigt Informationen, die dem Leser bereits in der Buchreihe Universe of Metro 2033 präsentiert wurden. Darauf folgt Metro Exodus, wo Artyom eine Gruppe von Überlebenden versammelt hat, um die Metro zu verlassen und sich auf eine Reise zu begeben. Anna und Miller sind einige der bekannten wiederkehrenden Charaktere, aber es gibt noch mehr. Einige der neuen Charaktere sind unter anderem Aljoscha, Herzog, Tokarew und Jermak. Die Bullet Economy der Moskauer Metro gilt nicht außerhalb der Stadt, aber das Aufräumen ist immer noch so, als ob es nicht wichtiger wäre als zuvor.