Vaudeville acompanha a história do detetive Joseph G. Wolfgang, um homem cuja a vida tem estado cada vez mais decadente desde o assassinato de sua esposa. A obsessão por capturar o assassino e a fixação em vingar a morte de Claire tem sido a única coisa que ainda mantém seu duro coração pulsante, porém também são a razão de sua deterioração. Esta é uma história onde os finais felizes são duramente reais, se é que eles existem.