Nel febbraio 2004, Michael Jackson si è concesso qualche giorno di vacanza in montagna con i suoi figli ad Aspen, in colorado. Passava la maggior parte del suo tempo passeggiando, completametne vestito con una tuta da sci, portando un cappuccio e degli occhiali da sci. Un giorno, faceva compere vestito in quel modo quando un impiegato del supermercato, preoccupato di vederlo girare così nelle corsie, chiamò la polizia locale. Non fu arrestato, ma gli chiesero semplicemente di rivelare la sua identità. "La macchina della polizia si è accostata di fianco e gli hanno solo chiesto di mostrare il suo viso, tutto qui" a dichiarato Raymone Bain, portavoce, in merito a questo fatto.
