Consejos de escritura: Ortografía.

¡Ay!, Ahí y Hay.

Comencemos definiendo estos tres términos:

¡Ay! es una exclamación que puede expresar, generalmente, preocupación y dolor. No tiene un significado propio, pero se usa cuando un personaje se desespera, se preocupa o se da contra algún objeto en su mayoría.

Ahí es un adverbio de lugar. Se usa para referirse a un sitio. 

Hay es un verbo. Se refiere a la existencia de un objeto o persona. También se puede usar con el determinante/pronombre "que" para expresar algo que debe hacerse.

Ejemplos:

—¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Me he dado con el mueble en el dedo meñique del pie! ¡Ay, qué dolor!

—¡Ahí está! ¡Sí, míralo! El estuche está ahí.

—Hay unos cuantos pasteles en la nevera. Hay que mantenerlos.