A Lenda da Procissão das Almas, conta sobre uma velha, que vivia sozinha na sua casa, e por não ter muito que fazer, nem com quem conversar, passava a maior parte do dia olhando a rua através da sua janela, coisa muito comum no interior. Até que numa tarde quando estava quase anoitecendo ela viu passar uma procissão, todos estavam vestidos com roupas largas brancas (como fantasmas) com velas nas mãos e ela não conseguia identificar ninguém, logo estranhou, pois sabia que não haveria procissão naquele dia, pois ela sempre ia à igreja, e mesmo assim quando havia alguma procissão era comum a igreja tocar os sinos no inicio, mas nada disso foi feito. E a procissão foi passando, até que uma das pessoas que estava participando parou na janela da velha e lhe entregou uma vela, disse a velha guardasse aquela vela e que no outro dia ela voltaria para pegá-la .Com a procissão chegando ao fim a velha resolveu dormir, e apagou a vela e guardou-a. No outro dia, quando acordou, a velha foi ver se a vela estava no local onde ela guardou, porém para sua surpresa no local em que deveria estar a vela estava um osso de uma pessoa já adulto e de uma criança.
Horrorizada, a velha senhora persignou-se e rezou o credo com devoção e fervor, repetindo esse procedimento algumas vezes durante o dia. Um longo dia, por sinal, mas que finalmente se foi, como é o destino inexorável de todos eles. E então, pouco antes da meia-noite, ela, trêmula de medo, devolveu os ossos e duas velas bentas à figura embuçada que lhe apareceu diante da janela, recebendo da mesma a seguinte recomendação: "Que isto te sirva de lição, pois a Procissão das Almas não é para ser vista pelos viventes".
Dizem que a Procissão das Almas, em Mariana, é baseada nessa lenda, e por isso os devotos que dela participam usam os mesmos trajes e aparatos descritos pela senhora que presenciou a Procissão das Almas.
